Содержание
Несмотря на то что торговля в этом случае будет осуществляться через несколько небольших корректировок в графике, такой ход может увеличить прибыль в течение очень сильного тренда. Когда CCI находится ниже -100 на долгосрочной диаграмме, принимайте только короткие сигналы продажи на краткосрочном графике. Нисходящий тренд действует по долгосрочной перспективе CCI, когда уровень поднимается выше +100. Вы можете настроить определенные правила в данной стратегии. Это позволит сократить количество сигналов, но обеспечит общую тенденцию.
Представленные индикаторы развивают принципы, заложенные в классический индикатор CCI. Несомненным достоинством новых индикаторов является возможность их настройки по выбору трейдера. Для проверки этого индикатора hCCI напишем еще одного торгового эксперта.
В таких ситуациях могут помочь робастные методы статистики. Они позволяют получить достаточно устойчивые и надежные оценки параметров, даже в очень экстремальных ситуациях, которыми так богат финансовый рынок. По точно такому же принципу формируется сигнал на покупку, только теперь это будет уже значение линии -100 и, соответственно, пересечение снизу вверх. Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов.
- Как пользоваться его показателями в торговле, можно узнать при изучении основных «Форекс»-стратегий.
- Более 67% времени график будет двигаться так, что индикатор cci попадёт в диапазон горизонтальных уровней на расстояние 100 вверх и вниз от 0.
- Учитывая, что изменения на графике фиксируются раз в 4 часа, у трейдера есть возможность вручную передвигать стоп лосс, устанавливая цену закрытия по маркеру Параболика.
- К вышеперечисленным видам интерпретации сигналов можно добавить ещё следящий за трендом сигнал на открытие и закрытие позиции при пересечении нулевой линии.
- Сначала рассчитывается разность между текущей ценой и средним значением.
Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор CCI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину линии. Это объясняется специалистами недостатком литературы по этому индикатору и настойчивостью Ламберта в привязывании CCI к теории циклов. Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних.
В терминале CCI, как и все осцилляторы, находится в отдельном окне, курсируя вокруг нулевого уровня. У него есть зона перекупленности, расположенная выше 100, и зона перепроданности, которая находится под отметкой -100. Все варианты довольно похожи, но уровни у них могут отличаться довольно сильно. Это зависит от используемой оконной функции — некоторые из них запаздывают, и относительно большие значения индикатора могут встречаться чаще. Другие оконные функции следуют за ценой, и тогда чаще встречаются небольшие отклонения.
Это значит, что с точки зрения нашего индикатора движения цены вверх и вниз несимметричны и наше предположение об отдельном сборе статистики оказалось обоснованным. Само значение уровней удобнее всего задавать в процентах. Например, если уровень будет равен 70, то именно такая доля значений индикатора будет лежать между уровнем и нулевой линией. И только 30% значений будут выходить за пределы уровней вверх или вниз.
Фигуры технического анализа
Считается эффективным использование индикатора Commodity Channel Index в роли фильтра для входа. Например, если индикатор находится выше уровня +200, то длинные позиции открывать не рекомендуется, так как в этом случае растущая тенденция теряет силу. И, наоборот, не рекомендуется открывать короткие позиции, если индикатор находится ниже уровня −200, так как падающая тенденция в этом случае значительно теряет силу.
Собрав такие данные, мы сможем задать уровень индикатора. Показания индикатора, ненамного отклоняющиеся от нуля, будут встречаться чаще. Разграничивая значения индикатора по частоте их появления, мы и сможем задать уровни индикатора. Примем во внимание, что статистики для положительных и отрицательных значений индикатора могут различаться друг от друга. Поэтому будем собирать данные для положительного и отрицательного уровня раздельно.
Например, на сильно волатильных активах (криптовалюте, золоте и т.д.) можно открывать сделки на линиях 200 и -200 вместо обычной тактики. Дело в том, что достаточно часто именно внутри данного диапазона на ранней стадии развития ралли происходят самые сильные колебания котировки. Чтобы не пропустить ожидаемую большую величину хода цены, предлагается отказаться от границ -100% и +100%, а задействовать уровень нулевого барьера.
Одним предварительным условием для вычисления CCI является определение временного интервала, который играет ключевую роль в повышении точности ИТК. Это правило работает для большинства таких осцилляторов, как MACD-индикатор. Как пользоваться его показателями в торговле, можно узнать при изучении основных «Форекс»-стратегий. Пересечение нулевой линии дает много ложных сигналов, только в сочетании с фильтрацией другими индикаторами cci работает. На графике алгоритма нанесены 2 черты ― 100 и -100. Они указывают на области перекупленности и перепроданности.
Индикатор CCI
Именно результат этого действия и можно использовать в качестве периода. Ламберт первоначально разработал CCI для определения циклов в сырьевых товарах, но индикатор может быть также успешно применен к акциям и другим ценным бумагам. Его главные настройки соответствуют настройкам индикатора hCCI. Для того, https://fxsteps.info/ чтобы подчеркнуть особенности получившегося результата, я уменьшил объем выборки и удалил нулевые значения из нее. Как мы видим, график получился довольно своеобразным, и на график нормального распределения не похож даже приблизительно. Однако интереснее сравнить наш новый индикатор с классическим CCI.
Эти изменения касались способов расчета, но не затрагивали сути этого индикатора. В этой статье мы рассмотрим преобразования этого индикатора с несколько иной точки зрения. Мы попробуем внести изменения в логику его расчетов.
При этом не нужно ждать достижения крайних уровней. Commodity Channel Index дает разные виды сигналов. Можно интерпретировать только один их вид или использовать в комплексе. Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда. Подробнее о настройках индикатора CCI, построении каналов, работе с этим инструментом можно узнать в статье “Индикатор CCI – чудесная находка в «бабушкином сундуке»”. В поле инструмента синими прямыми выделен интервал -100% и +100%.
Индикатор CCI применение
Вход на покупку BUY осуществляется, когда 6 и более гистограмм сформировались над нулевой линией и окрасились в синий цвет. Стоп-лосс устанавливается по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался незадолго до открытия сделки. При этом возможный убыток не должен превышать 2%-3% от общего депозита трейдера (предварительно нужно пересчитать пункты в доллары или другую валюту счета). Вход на покупку BUY можно сделать тогда, когда линия окажется ниже уровня -100. Для изменения периода ССI требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». Вероятное серединное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность, если таковые имеются на рынке.
- В этом случае, когда индикатор оказывается выше уровня +100, возникает состояние перекупленности рынка, следовательно, увеличивается вероятность разворота вниз.
- Для поиска входа/выхода применяют месячный неперерисовывающийся индикатор CCI с периодом 20 вместе с краткосрочным, наиболее эффективен метод в случае быстрого движения от 0 и до 100.
- От вас только потребуется ввести число периодов, которое вы хотите использовать, и выбрать временные рамки для вашей диаграммы.
- Этот сигнал можно использовать в своей стратегии как вспомогательный ориентир.
- Визуально провести анализ на основе дивергенции не составит труда даже начинающим спекулянтам.
Точные настройки дают возможность использовать индикатор CCI в качестве инструмента с опережающими сигналами. Индикатор CCI отображается в отдельном окне под графиком цены. Кривая линия, построенная на основе средней скользящей, демонстрирует границы коридора, в котором движется цена, и сама движется от одного уровня к другому. Ориентируясь на эти отметки, трейдер без труда может определить устойчивость тренда и его перспективы на ближайший период. Таким образом, осциллятор CCI является удобным индикатором для определения моментов разворота тенденции, и в соответствии с этим, циклических точек покупки или продажи. Согласно рекомендациям Ламберта, можно точно вычислить временной интервал.
На основании существующих рекомендаций по использованию Commodity Channel Index и описаний этого индикатора, он может использоваться либо как следящий за трендом индикатор, либо как осциллятор. Данный показатель является одним из наиболее важных, в характеристике денежного потока. Он вычисляется как среднее арифметическое от данных текущих цен Low, Close и High. Он поможет Вам понять, в каком состоянии находится инструмент – перекупленности или перепроданности, и позволит выбрать момент для входа в рынок.
Алгоритм расчета индекса каналов
В 3 раза меньше – таковой была рекомендация самого разработчика. Однако многие трейдеры предпочитают увеличивать период для получения более корректных сигналов для входа. Индекс товарного канала создан и впервые предложен Дональдом Ламбертом в 1980 году.
Около 25 % из них будет выходить за пределы этого диапазона, что свидетельствует о большом падении или возрастании в движении цен. Индекс Товарного Канала обычно не применяют самостоятельно. Он показывает место слома тенденции, но не может достоверно указать на момент закрытия ордера.
Можно также использовать треть от цикла, в соответствии с рекомендацией Ламберта. Однако стоит помнить, что более длинный период может давать более точные сигналы, но более редкие, в связи с чем можно пропустить подходящие точки входа, что снизит потенциальную прибыль. Более короткий период может давать большее количество ложных сигналов. Но когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль.
Единственное отличие заключается в том, что мы будем накапливать сумму значений индикатора CCI после того, как он преодолеет нулевой уровень. В качестве выходных данных будет использоваться значение этой накопленной суммы. А для сравнения будут отдельно рассчитываться средние суммы для трендов вверх и вниз. Общая картинка этого индикатора получается примерно такой.
Исследуя описание индикатора CCI, можно обратить внимание на формат его сигналов. Многие трейдеры заключают сделки в рамках узкого ценового коридора, а при выходе цены за его пределы открывают позиции в обратном направлении. Разработчик индикатора поставил целью отобразить этот канал и своевременно выявить предстоящие развороты. Их значения могут сильно отклоняться от линии цены. Но этот недостаток компенсируется тем, что оба индикатора могут хорошо выделять трендовые движения цены.
Чтобы оценить все варианты индикатора, давайте напишем простого эксперта. Зададим ему одни и те же правила открытия и закрытия позиций, и сравним результаты. Будем использовать Курс Акций Amazon следующие правила — пересечение заданного уровня открывает позицию в одном направлении и закрывает позиции противоположного направления (если таковые имеются).